PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWQIX с POCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWQIX с POCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX).

NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NWQIX и POCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWQIX и POCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		-1.97%12.91%11.62%13.95%-18.67%11.94%14.65%20.36%-7.41%13.51%

Доходность по периодам

С начала года, NWQIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у POCAX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции NWQIX уступали акциям POCAX по среднегодовой доходности: 5.50% против 7.08% соответственно.

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%

POCAX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-0.48%
1 год
12.24%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.28%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Flexible Income Fund

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX
Часто сравнивают с POCAX:
POCAX с POGAXPOCAX с PLHIXPOCAX с PLFRXPOCAX с POBAXPOCAX с POEAXPOCAX с PLUIXPOCAX с CSTAX

Сравнение комиссий NWQIX и POCAX

NWQIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии POCAX в 0.60%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

Доходность на риск

NWQIX vs. POCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
POCAX
Ранг доходности на риск POCAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWQIX c POCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWQIXPOCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.11

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

1.63

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.54

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.39

7.11

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWQIX vs. POCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWQIX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа POCAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWQIX и POCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWQIXPOCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.11

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.25

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.26

Корреляция

Корреляция между NWQIX и POCAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWQIX и POCAX

Дивидендная доходность NWQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности POCAX в 7.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		7.52%7.37%2.97%1.68%22.92%8.62%3.11%5.02%22.38%3.85%5.44%6.68%

Просадки

Сравнение просадок NWQIX и POCAX

Максимальная просадка NWQIX за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки POCAX в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWQIX и POCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWQIXPOCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-40.19%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-8.20%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-24.92%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

-26.59%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.63%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-4.97%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.78%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NWQIX и POCAX

Текущая волатильность для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) составляет 1.97%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что NWQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWQIXPOCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

4.14%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

6.53%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

11.47%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

16.88%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

14.44%

-8.12%