PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWJCX с NWHQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWJCX с NWHQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) and NWHQX (Nationwide Bailard Technology and Science Fund) are both Technology Equities funds from Nationwide. Over the past 10 years, NWJCX returned 19.71%/yr vs 21.44%/yr for NWHQX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NWJCX charges 0.65%/yr vs 0.92%/yr for NWHQX.

Доходность

Сравнение доходности NWJCX и NWHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWJCX показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у NWHQX с доходностью 23.43%. За последние 10 лет акции NWJCX уступали акциям NWHQX по среднегодовой доходности: 19.71% против 21.44% соответственно.

NWJCX

1 день
0.18%
1 месяц
9.18%
С начала года
27.24%
6 месяцев
27.24%
1 год
46.88%
3 года*
30.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
19.71%

NWHQX

1 день
-1.28%
1 месяц
16.82%
С начала года
23.43%
6 месяцев
23.36%
1 год
40.29%
3 года*
30.78%
5 лет*
16.17%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWJCX и NWHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		27.24%19.96%18.77%41.70%-21.56%25.46%24.25%33.67%0.51%31.31%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		23.43%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%

Correlation

The correlation between NWJCX and NWHQX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.93

The correlation between NWJCX and NWHQX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с ZECPNWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с VFIAXNWJCX с GOOGNWJCX с FSPGXNWJCX с FNCMX
Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с NADCXNWHQX с JLGMXNWHQX с NDMAXNWHQX с GBIAXNWHQX с NWXVXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGX

Доходность на риск

NWJCX vs. NWHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWJCX c NWHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWJCXNWHQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.94

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.50

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

1.95

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

5.83

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWJCX vs. NWHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWJCX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа NWHQX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWJCX и NWHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWJCXNWHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.94

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.83

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NWJCX и NWHQX

Максимальная просадка NWJCX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки NWHQX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWJCX и NWHQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWJCXNWHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-42.61%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-21.34%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-26.48%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

-42.61%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

-42.61%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-7.11%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

7.11%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NWJCX и NWHQX

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеют волатильность 5.84% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWJCXNWHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.99%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

16.99%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

21.43%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

26.36%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

25.21%

-3.73%

Сравнение комиссий NWJCX и NWHQX

NWJCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NWHQX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWJCX и NWHQX

Дивидендная доходность NWJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности NWHQX в 9.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		9.49%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		3.39%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%

Часто задаваемые вопросы

NWJCX and NWHQX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHQX has higher volatility (5.99%) compared to NWJCX (5.84%). In terms of maximum drawdown, NWJCX dropped -31.31% vs NWHQX's -42.61%.

NWJCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWJCX и NWHQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор