Сравнение NWHVX с CTIGX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NWHVX returned 0.35%/yr vs 9.70%/yr for CTIGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 26.64%.
NWHVX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 9.06%
CTIGX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWHVX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -4.30% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 2.87% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 26.64% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between NWHVX and CTIGX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between NWHVX and CTIGX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
NWHVX
CTIGX
Сравнение NWHVX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.37 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 16.59 | -17.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и CTIGX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -46.26% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -11.56% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -29.30% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -46.26% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -2.90% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -18.46% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 3.04% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и CTIGX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 4.92%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 10.74% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 21.90% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 27.77% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 27.28% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 29.22% | -9.55% |
Сравнение комиссий NWHVX и CTIGX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и CTIGX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности CTIGX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.62% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.32% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and CTIGX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (10.74%) compared to NWHVX (4.92%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор