Сравнение NWHVX с CTIGX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NWHVX returned 0.51%/yr vs 10.43%/yr for CTIGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 21.93%.
NWHVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 8.75%
CTIGX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 46.91%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWHVX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -2.52% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 2.87% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 21.93% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between NWHVX and CTIGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between NWHVX and CTIGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
NWHVX
CTIGX
Сравнение NWHVX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.14 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 14.84 | -15.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и CTIGX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -46.26% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -11.56% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -29.30% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -46.26% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -7.61% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -18.35% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 3.22% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и CTIGX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 3.77%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 9.14% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 22.81% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 28.31% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 27.41% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 29.23% | -9.59% |
Сравнение комиссий NWHVX и CTIGX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и CTIGX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности CTIGX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.76% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.17% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and CTIGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.14%) compared to NWHVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор