Сравнение NWESX с NWHVX
NWESX (Nationwide Destination Retirement Fund) and NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NWESX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide, while NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWESX returned 5.57%/yr vs 8.89%/yr for NWHVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NWESX charges 0.38%/yr vs 1.07%/yr for NWHVX.
Доходность
Сравнение доходности NWESX и NWHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWESX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции NWESX уступали акциям NWHVX по среднегодовой доходности: 5.57% против 8.89% соответственно.
NWESX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.57%
NWHVX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -10.90%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам NWESX и NWHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWESX Nationwide Destination Retirement Fund | 4.06% | 12.66% | 6.15% | 11.26% | -14.14% | 6.52% | 10.59% | 12.62% | -4.88% | 10.06% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -5.79% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
Correlation
The correlation between NWESX and NWHVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between NWESX and NWHVX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWESX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск
NWESX
NWHVX
Сравнение NWESX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination Retirement Fund (NWESX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWESX | NWHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.56 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | -1.20 | +11.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWESX и NWHVX
Максимальная просадка NWESX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWESX и NWHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWESX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -37.12% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -17.82% | +12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.44% | -19.80% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.05% | -37.12% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.05% | -37.12% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -14.73% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -7.85% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 8.33% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWESX и NWHVX
Текущая волатильность для Nationwide Destination Retirement Fund (NWESX) составляет 2.65%, в то время как у Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что NWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWESX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.78% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 11.79% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 14.82% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 19.93% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 19.67% | -11.55% |
Сравнение комиссий NWESX и NWHVX
NWESX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWESX и NWHVX
Дивидендная доходность NWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности NWHVX в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWESX Nationwide Destination Retirement Fund | 3.38% | 3.78% | 10.53% | 5.51% | 4.69% | 10.16% | 4.26% | 4.93% | 7.59% | 5.04% | 6.11% | 8.26% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.45% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NWESX and NWHVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWHVX has higher volatility (4.78%) compared to NWESX (2.65%). In terms of maximum drawdown, NWESX dropped -39.22% vs NWHVX's -37.12%.
NWESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWESX и NWHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор