PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAQX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWAQX с GMRAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NWAQX (Nationwide Destination 2065 Fund) and GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NWAQX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide, while GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 5 years, NWAQX returned 8.88%/yr vs 5.93%/yr for GMRAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NWAQX charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for GMRAX.

Доходность

Сравнение доходности NWAQX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2065 Fund (NWAQX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWAQX показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 18.51%.

NWAQX

1 день
0.52%
1 месяц
1.91%
С начала года
11.26%
6 месяцев
12.01%
1 год
25.88%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

GMRAX

1 день
1.47%
1 месяц
1.74%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.83%
1 год
40.98%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWAQX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NWAQX
Nationwide Destination 2065 Fund		11.26%19.12%12.92%20.25%-19.01%17.34%24.26%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		18.51%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%35.10%

Correlation

The correlation between NWAQX and GMRAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.88

The correlation between NWAQX and GMRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2065 Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWAQX:
NWAQX с PDAHXNWAQX с LTRIXNWAQX с FQLSXNWAQX с JIEHXNWAQX с FRBHXNWAQX с NDMAXNWAQX с FFGZX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с VOOGMRAX с GMXAXGMRAX с NDMAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWHVXGMRAX с NWXEX

Доходность на риск

NWAQX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAQX
Ранг доходности на риск NWAQX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAQX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAQX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAQX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAQX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAQX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2065 Fund (NWAQX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAQXGMRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.15

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.97

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.72

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

13.18

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAQX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAQX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMRAX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAQX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAQXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.32

+0.37

Просадки

Сравнение просадок NWAQX и GMRAX

Максимальная просадка NWAQX за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAQX и GMRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWAQXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-59.36%

+30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-11.06%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-27.67%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-32.00%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-12.59%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.12%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAQX и GMRAX

Текущая волатильность для Nationwide Destination 2065 Fund (NWAQX) составляет 3.59%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что NWAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWAQXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.67%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.66%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

19.18%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

22.64%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

23.55%

-4.86%

Сравнение комиссий NWAQX и GMRAX

NWAQX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GMRAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAQX и GMRAX

Дивидендная доходность NWAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности GMRAX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.10%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NWAQX
Nationwide Destination 2065 Fund		5.88%6.54%9.49%2.23%1.38%5.43%6.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWAQX and GMRAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMRAX has higher volatility (5.67%) compared to NWAQX (3.59%). In terms of maximum drawdown, NWAQX dropped -29.29% vs GMRAX's -59.36%.

NWAQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWAQX и GMRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор