Сравнение NVDO с CPSP
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - NVDO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.30%.
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.30% | 2.02% |
Correlation
The correlation between NVDO and CPSP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. CPSP — Ранг доходности на риск
NVDO
CPSP
Сравнение NVDO c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 3.21 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и CPSP
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -1.73% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -0.08% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 1.41% | +30.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 2.37% | +29.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 2.37% | +29.54% |
Сравнение комиссий NVDO и CPSP
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и CPSP
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and CPSP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for CPSP.
NVDO is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Leverage Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор