Сравнение NVDO с CPSP
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - NVDO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.53%.
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.53% | 2.08% |
Correlation
The correlation between NVDO and CPSP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. CPSP — Ранг доходности на риск
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSP
Сравнение NVDO c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDO | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 73.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDO и CPSP
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -1.73% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -0.17% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -0.09% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 1.36% | +29.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 2.33% | +28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 2.33% | +28.67% |
Сравнение комиссий NVDO и CPSP
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и CPSP
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and CPSP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for CPSP.
NVDO is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Leverage Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор