PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDI.L с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDI.L с NVII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVDI.L returned 19.03% vs 54.78% for NVII. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDI.L charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for NVII.

Доходность

Сравнение доходности NVDI.L и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDI.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 9.51%.

NVDI.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.53%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
2.01%
1 год
19.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVII

1 день
-7.28%
1 месяц
-3.62%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.55%
1 год
54.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDI.L и NVII

2026 (YTD)2025
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-0.43%28.72%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		9.51%48.28%

Correlation

The correlation between NVDI.L and NVII is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.68

The correlation between NVDI.L and NVII has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

REX NVDA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с QQQNVDI.L с SPYNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с COIY.LNVDI.L с NVDANVDI.L с AVGI.L
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC

Доходность на риск

NVDI.L vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDI.L c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDI.LNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.57

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.06

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.98

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

7.53

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDI.L vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDI.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDI.L и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDI.LNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.57

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.73

-1.62

Просадки

Сравнение просадок NVDI.L и NVII

Максимальная просадка NVDI.L за все время составила -31.39%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDI.L и NVII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDI.LNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.39%

-18.47%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-18.47%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-13.28%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-5.53%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

7.30%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDI.L и NVII

Текущая волатильность для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) составляет 10.09%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что NVDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDI.LNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

13.61%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

26.45%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

35.18%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

35.26%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

35.26%

+4.05%

Сравнение комиссий NVDI.L и NVII

NVDI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDI.L и NVII

Дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, что меньше доходности NVII в 54.37%

ПозицияTTM20252024
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.63%32.04%2.59%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		54.37%29.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDI.L and NVII have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NVDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVDI.L is categorized as Options Trading, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.55% for NVDI.L and 0.99% for NVII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDI.L и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор