PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUCG.L с XDWU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUCG.L с XDWU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) and XDWU.L (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - NUCG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while XDWU.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUCG.L returned 42.28%/yr vs 14.82%/yr for XDWU.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NUCG.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.L.

Доходность

Сравнение доходности NUCG.L и XDWU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUCG.L показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у XDWU.L с доходностью 4.59%.

NUCG.L

1 день
1.33%
1 месяц
-5.19%
С начала года
13.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
52.97%
3 года*
42.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWU.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.02%
С начала года
4.59%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.82%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.86%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUCG.L и XDWU.L

2026 (YTD)202520242023
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		13.00%56.08%31.87%19.75%
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		4.59%26.14%12.54%2.95%

Correlation

The correlation between NUCG.L and XDWU.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.17

Сравнение распределения секторов NUCG.L и XDWU.L

Секторы
NUCG.L
XDWU.L

Энергетика

48.0%
0.5%

Промышленность

41.2%
1.4%

Коммунальные услуги

9.8%
98.1%

Технологии

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NUCG.L
48.0%
XDWU.L
0.5%

Промышленность

NUCG.L
41.2%
XDWU.L
1.4%

Коммунальные услуги

NUCG.L
9.8%
XDWU.L
98.1%

Технологии

NUCG.L
0.9%
XDWU.L

-

Сырьевые материалы

NUCG.L

-

XDWU.L

-

Коммуникационные услуги

NUCG.L

-

XDWU.L

-

Потребительский циклический сектор

NUCG.L

-

XDWU.L

-

Потребительский защитный сектор

NUCG.L

-

XDWU.L

-

Финансовые услуги

NUCG.L

-

XDWU.L

-

Здравоохранение

NUCG.L

-

XDWU.L

-

Недвижимость

NUCG.L

-

XDWU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URANUCG.L с URNU.LNUCG.L с NUKZNUCG.L с URNG.LNUCG.L с URNP.LNUCG.L с NUKL.DENUCG.L с HMCA.L
Часто сравнивают с XDWU.L:
XDWU.L с IUSU.LXDWU.L с IUUS.LXDWU.L с XLUXDWU.L с PMLP.LXDWU.L с JXIXDWU.L с IGLN.LXDWU.L с UTIL.L

Доходность на риск

NUCG.L vs. XDWU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XDWU.L
Ранг доходности на риск XDWU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUCG.L c XDWU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUCG.LXDWU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.19

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.68

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.84

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

5.63

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUCG.L vs. XDWU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUCG.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWU.L равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUCG.L и XDWU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUCG.LXDWU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.63

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NUCG.L и XDWU.L

Максимальная просадка NUCG.L за все время составила -35.36%, примерно равная максимальной просадке XDWU.L в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUCG.L и XDWU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUCG.LXDWU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.36%

-33.87%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-8.05%

-18.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-17.56%

-17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-7.90%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-5.47%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

2.64%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NUCG.L и XDWU.L

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что NUCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUCG.LXDWU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

4.19%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

10.50%

+17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

12.48%

+27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

15.27%

+21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

17.87%

+19.05%

Сравнение комиссий NUCG.L и XDWU.L

NUCG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDWU.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUCG.L и XDWU.L

Ни NUCG.L, ни XDWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NUCG.L and XDWU.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for NUCG.L.

NUCG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while XDWU.L is Utilities Equities. NUCG.L tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while XDWU.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for NUCG.L and 0.25% for XDWU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUCG.L и XDWU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор