PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUCG.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUCG.L с PMLP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NUCG.L is a Uranium fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUCG.L returned 38.74%/yr vs 26.11%/yr for PMLP.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NUCG.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.

Доходность

Сравнение доходности NUCG.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NUCG.L торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NUCG.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 27.13%.

NUCG.L

1 день
-3.19%
1 месяц
-9.37%
С начала года
2.53%
6 месяцев
-0.68%
1 год
25.34%
3 года*
38.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMLP.L

1 день
1.60%
1 месяц
-1.94%
С начала года
27.13%
6 месяцев
27.70%
1 год
31.47%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUCG.L и PMLP.L

2026 (YTD)202520242023
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		2.53%56.10%31.89%0.05%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.13%6.05%33.55%8.11%

Correlation

The correlation between NUCG.L and PMLP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.20

The correlation between NUCG.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUCG.L и PMLP.L

Секторы
NUCG.L
PMLP.L

Энергетика

48.1%
100.0%

Промышленность

43.7%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Технологии

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NUCG.L
48.1%
PMLP.L
100.0%

Промышленность

NUCG.L
43.7%
PMLP.L

-

Коммунальные услуги

NUCG.L
7.4%
PMLP.L

-

Технологии

NUCG.L
0.9%
PMLP.L

-

Сырьевые материалы

NUCG.L

-

PMLP.L

-

Коммуникационные услуги

NUCG.L

-

PMLP.L

-

Потребительский циклический сектор

NUCG.L

-

PMLP.L

-

Потребительский защитный сектор

NUCG.L

-

PMLP.L

-

Финансовые услуги

NUCG.L

-

PMLP.L

-

Здравоохранение

NUCG.L

-

PMLP.L

-

Недвижимость

NUCG.L

-

PMLP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URANUCG.L с URNG.LNUCG.L с NUKZNUCG.L с URNU.LNUCG.L с URNP.LNUCG.L с NUKL.DENUCG.L с NCLR.L
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM

Доходность на риск

NUCG.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUCG.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUCG.LPMLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.68

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.33

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.22

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

7.97

-5.95

NUCG.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUCG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PMLP.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUCG.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUCG.L и PMLP.L

Максимальная просадка NUCG.L за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUCG.L и PMLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUCG.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-32.91%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-9.73%

-16.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.35%

-17.48%

-17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.33%

-3.81%

-17.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-5.95%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.49%

3.94%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NUCG.L и PMLP.L

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что NUCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUCG.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

6.44%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

15.56%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.87%

18.65%

+21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

20.58%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.40%

23.91%

+10.49%

Сравнение комиссий NUCG.L и PMLP.L

NUCG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUCG.L и PMLP.L

NUCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.80%3.31%3.37%6.48%6.12%6.58%4.17%

Часто задаваемые вопросы

NUCG.L and PMLP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for NUCG.L.

NUCG.L is categorized as Uranium, while PMLP.L is Energy Equities. NUCG.L tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: VanEck and HANetf. Their fees differ too: 0.55% for NUCG.L and 0.40% for PMLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUCG.L и PMLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор