Сравнение NUCG.L с PASG
NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while PASG (Passage Bio, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, NUCG.L returned 36.37%/yr vs -32.32%/yr for PASG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUCG.L и PASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUCG.L показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у PASG с доходностью -50.76%.
NUCG.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 36.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PASG
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- -50.76%
- 6 месяцев
- -40.68%
- 1 год
- -25.70%
- 3 года*
- -32.32%
- 5 лет*
- -54.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUCG.L и PASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUCG.L VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 2.96% | 56.10% | 31.89% | 0.05% |
PASG Passage Bio, Inc. | -50.76% | 4.04% | -43.85% | -35.26% |
Correlation
The correlation between NUCG.L and PASG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUCG.L vs. PASG — Ранг доходности на риск
NUCG.L
PASG
Сравнение NUCG.L c PASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и Passage Bio, Inc. (PASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUCG.L | PASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.41 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -0.77 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUCG.L и PASG
Максимальная просадка NUCG.L за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки PASG в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUCG.L и PASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUCG.L | PASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -99.43% | +64.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -79.45% | +52.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -88.21% | +52.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.00% | -99.19% | +78.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -82.82% | +72.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.10% | 42.35% | -30.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUCG.L и PASG
Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) составляет 12.56%, в то время как у Passage Bio, Inc. (PASG) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что NUCG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUCG.L | PASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 17.49% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 100.45% | -72.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 122.61% | -82.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 100.91% | -66.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 99.26% | -64.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUCG.L и PASG
Ни NUCG.L, ни PASG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUCG.L and PASG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NUCG.L и PASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор