Сравнение NTSG.DE с XS7W.DE
NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) and XS7W.DE (Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist)) are both Global Allocation funds. NTSG.DE is passively managed, while XS7W.DE is actively managed. Over the past year, NTSG.DE returned 23.46% vs 7.82% for XS7W.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSG.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for XS7W.DE.
Доходность
Сравнение доходности NTSG.DE и XS7W.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSG.DE показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у XS7W.DE с доходностью 4.28%.
NTSG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 12.33%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XS7W.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам NTSG.DE и XS7W.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 12.33% | 8.14% | 0.64% |
XS7W.DE Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) | 4.28% | 3.90% | 0.07% |
Correlation
The correlation between NTSG.DE and XS7W.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between NTSG.DE and XS7W.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSG.DE vs. XS7W.DE — Ранг доходности на риск
NTSG.DE
XS7W.DE
Сравнение NTSG.DE c XS7W.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) (XS7W.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSG.DE | XS7W.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.85 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 8.28 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSG.DE и XS7W.DE
Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки XS7W.DE в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и XS7W.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSG.DE | XS7W.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -17.71% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -4.20% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.14% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -4.25% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.94% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSG.DE и XS7W.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) (XS7W.DE) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS7W.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSG.DE | XS7W.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.32% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 4.48% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 5.95% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 6.57% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 7.14% | +6.92% |
Сравнение комиссий NTSG.DE и XS7W.DE
NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XS7W.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSG.DE и XS7W.DE
NTSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XS7W.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XS7W.DE Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Dist) | 2.89% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.80% | 2.20% | 1.91% | 0.64% | 1.13% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
NTSG.DE and XS7W.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for XS7W.DE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for NTSG.DE and 0.65% for XS7W.DE.
Подберите оптимальное распределение для NTSG.DE и XS7W.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор