Сравнение NTSG.DE с F701.DE
NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) and F701.DE (Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist)) are both Global Allocation funds. NTSG.DE is passively managed, while F701.DE is actively managed. Over the past year, NTSG.DE returned 23.46% vs 18.45% for F701.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSG.DE charges 0.25%/yr vs 0.41%/yr for F701.DE.
Доходность
Сравнение доходности NTSG.DE и F701.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSG.DE показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у F701.DE с доходностью 11.07%.
NTSG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 12.33%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
F701.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам NTSG.DE и F701.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 12.33% | 8.14% | 0.64% |
F701.DE Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) | 11.07% | 10.07% | 0.74% |
Correlation
The correlation between NTSG.DE and F701.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between NTSG.DE and F701.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSG.DE vs. F701.DE — Ранг доходности на риск
NTSG.DE
F701.DE
Сравнение NTSG.DE c F701.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) (F701.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSG.DE | F701.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.67 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 12.97 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSG.DE и F701.DE
Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки F701.DE в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и F701.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSG.DE | F701.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -23.47% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -5.01% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.34% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.28% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.42% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSG.DE и F701.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) составляет 1.98%, в то время как у Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) (F701.DE) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F701.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSG.DE | F701.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 5.35% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 9.52% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 12.39% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 12.42% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 11.72% | +2.34% |
Сравнение комиссий NTSG.DE и F701.DE
NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии F701.DE в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSG.DE и F701.DE
NTSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность F701.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F701.DE Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) | 1.19% | 1.32% | 1.01% | 2.02% | 1.46% | 0.91% | 1.16% | 0.32% | 0.65% |
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSG.DE and F701.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for F701.DE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for NTSG.DE and 0.41% for F701.DE.
Подберите оптимальное распределение для NTSG.DE и F701.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор