Сравнение NTSD с AALG
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and AALG (Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for AALG.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и AALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AALG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -17.57%
- С начала года
- -14.63%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и AALG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 85.82% |
Correlation
The correlation between NTSD and AALG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. AALG — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AALG
Сравнение NTSD c AALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF (AALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | AALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и AALG
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки AALG в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и AALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | AALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -64.19% | +58.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -64.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -27.08% | +25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -24.63% | +23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и AALG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | AALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 72.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 96.14% | -72.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 95.75% | -72.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 95.75% | -72.51% |
Сравнение комиссий NTSD и AALG
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AALG в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и AALG
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности AALG в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 1.82% | 1.56% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and AALG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for AALG.
AALG has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.78% for AALG.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и AALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор