PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NTDSX с NWHQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTDSX с NWHQX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NTDSX (Nationwide Destination 2055 Fund) and NWHQX (Nationwide Bailard Technology and Science Fund) are both mutual funds - NTDSX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide, while NWHQX is a Technology Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NTDSX returned 10.04%/yr vs 20.68%/yr for NWHQX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NTDSX charges 0.38%/yr vs 0.92%/yr for NWHQX.

Доходность

Сравнение доходности NTDSX и NWHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2055 Fund (NTDSX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTDSX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у NWHQX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции NTDSX уступали акциям NWHQX по среднегодовой доходности: 10.04% против 20.68% соответственно.

NTDSX

1 день
-0.75%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
8.73%
С начала года
11.07%
1 год
20.98%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.04%

NWHQX

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
16.60%
С начала года
17.26%
1 год
23.90%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.96%
10 лет*
20.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTDSX и NWHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTDSX
Nationwide Destination 2055 Fund		11.07%19.34%13.05%20.34%-18.88%17.02%13.67%20.80%-9.18%17.49%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		17.26%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%

Correlation

The correlation between NTDSX and NWHQX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.83

The correlation between NTDSX and NWHQX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2055 Fund

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Часто сравнивают с NTDSX:
NTDSX с GMXAXNTDSX с FFSZXNTDSX с FFGZXNTDSX с FVTKXNTDSX с NWXHXNTDSX с GRISXNTDSX с LTFIX
Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с NADCXNWHQX с GBIAXNWHQX с NDMAXNWHQX с JLGMXNWHQX с MUIFXNWHQX с NWXVXNWHQX с MUIGX

Доходность на риск

NTDSX vs. NWHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTDSX
Ранг доходности на риск NTDSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTDSX c NWHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2055 Fund (NTDSX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTDSXNWHQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.01

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.44

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.18

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

3.43

+7.10

NTDSX vs. NWHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTDSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа NWHQX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTDSX и NWHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTDSX и NWHQX

Максимальная просадка NTDSX за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки NWHQX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTDSX и NWHQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTDSXNWHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-42.61%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-21.34%

+12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-26.48%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-42.61%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-42.61%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-6.21%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.08%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

7.31%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NTDSX и NWHQX

Текущая волатильность для Nationwide Destination 2055 Fund (NTDSX) составляет 3.60%, в то время как у Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что NTDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTDSXNWHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

10.09%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

20.94%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

24.83%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

26.98%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

25.46%

-9.00%

Сравнение комиссий NTDSX и NWHQX

NTDSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NWHQX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTDSX и NWHQX

Дивидендная доходность NTDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности NWHQX в 9.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTDSX
Nationwide Destination 2055 Fund		9.21%10.19%15.40%4.76%2.54%8.37%6.68%6.82%9.92%3.40%5.85%4.96%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		9.98%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%

Часто задаваемые вопросы

NTDSX and NWHQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHQX has higher volatility (10.09%) compared to NTDSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, NTDSX dropped -35.39% vs NWHQX's -42.61%.

NTDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTDSX и NWHQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор