Сравнение NSEP с NVDO
NSEP (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSEP charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности NSEP и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSEP показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
NSEP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSEP и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 6.64% | 4.69% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between NSEP and NVDO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSEP vs. NVDO — Ранг доходности на риск
NSEP
NVDO
Сравнение NSEP c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEP | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.39 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NSEP и NVDO
Максимальная просадка NSEP за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEP и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSEP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -16.25% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.93% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -4.97% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEP и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSEP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.75% | 31.91% | -25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 31.91% | -21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 31.91% | -21.45% |
Сравнение комиссий NSEP и NVDO
NSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEP и NVDO
NSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NSEP and NVDO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for NSEP.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for NSEP.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for NSEP and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для NSEP и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор