Сравнение NSCE.TO с WSRI.TO
NSCE.TO (NBI Sustainable Canadian Equity ETF) and WSRI.TO (Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF) are both Sustainable funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, NSCE.TO returned 11.41%/yr vs 10.67%/yr for WSRI.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSCE.TO и WSRI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCE.TO показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у WSRI.TO с доходностью 6.33%.
NSCE.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
WSRI.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 6.33%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCE.TO и WSRI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCE.TO NBI Sustainable Canadian Equity ETF | 11.37% | 7.84% | 20.43% | 12.78% | -0.27% | 20.35% | 12.38% |
WSRI.TO Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF | 6.33% | 12.29% | 19.17% | 13.01% | -5.87% | 25.13% | 15.30% |
Correlation
The correlation between NSCE.TO and WSRI.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCE.TO vs. WSRI.TO — Ранг доходности на риск
NSCE.TO
WSRI.TO
Сравнение NSCE.TO c WSRI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE.TO) и Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSCE.TO | WSRI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.58 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 4.86 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSCE.TO и WSRI.TO
Максимальная просадка NSCE.TO за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки WSRI.TO в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCE.TO и WSRI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCE.TO | WSRI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -20.32% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -9.58% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -11.13% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -20.32% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.87% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.19% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.11% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCE.TO и WSRI.TO
Текущая волатильность для NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE.TO) составляет 2.32%, в то время как у Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI.TO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что NSCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSRI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCE.TO | WSRI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 3.14% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 8.08% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 10.52% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 11.90% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 11.94% | +2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCE.TO и WSRI.TO
Дивидендная доходность NSCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности WSRI.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCE.TO NBI Sustainable Canadian Equity ETF | 0.92% | 0.89% | 1.00% | 1.14% | 0.90% | 1.06% | 0.69% |
WSRI.TO Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF | 1.30% | 1.25% | 1.30% | 1.38% | 1.21% | 0.82% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
NSCE.TO and WSRI.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: National Bank Investments and Wealthsimple.
Подберите оптимальное распределение для NSCE.TO и WSRI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор