PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NS4E.DE с JPNE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NS4E.DE с JPNE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) and JPNE.DE (Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400 while JPNE.DE tracks the MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, NS4E.DE returned 19.49%/yr vs 11.06%/yr for JPNE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NS4E.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for JPNE.DE.

Доходность

Сравнение доходности NS4E.DE и JPNE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NS4E.DE показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у JPNE.DE с доходностью 10.38%.

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%

JPNE.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
6.51%
С начала года
10.38%
1 год
29.29%
3 года*
13.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NS4E.DE и JPNE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%7.68%
JPNE.DE
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)		10.38%19.27%10.65%22.81%-10.54%11.39%6.72%8.16%

Correlation

The correlation between NS4E.DE and JPNE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between NS4E.DE and JPNE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с JPNE.DE:
JPNE.DE с AUM5.DEJPNE.DE с QUEJ.DEJPNE.DE с XDJE.DEJPNE.DE с XMK9.DEJPNE.DE с JNHD.DEJPNE.DE с TTPX.DEJPNE.DE с ZPDW.DE

Доходность на риск

NS4E.DE vs. JPNE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JPNE.DE
Ранг доходности на риск JPNE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NS4E.DE c JPNE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NS4E.DEJPNE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.57

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.28

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

2.98

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

9.35

+5.66

NS4E.DE vs. JPNE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NS4E.DE на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа JPNE.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NS4E.DE и JPNE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NS4E.DE и JPNE.DE

Максимальная просадка NS4E.DE за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки JPNE.DE в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NS4E.DE и JPNE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NS4E.DEJPNE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-18.29%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.80%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-17.75%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-18.06%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.35%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-5.33%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.13%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NS4E.DE и JPNE.DE

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что NS4E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NS4E.DEJPNE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.78%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

14.21%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

18.70%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.48%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.35%

+0.85%

Сравнение комиссий NS4E.DE и JPNE.DE

NS4E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPNE.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NS4E.DE и JPNE.DE

NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPNE.DE
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)		1.24%1.37%1.37%1.34%1.62%1.92%1.88%0.93%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NS4E.DE and JPNE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for JPNE.DE.

NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400, while JPNE.DE tracks MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for NS4E.DE and 0.20% for JPNE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NS4E.DE и JPNE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор