Сравнение NS4E.DE с IBCG.DE
NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) and IBCG.DE (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400 while IBCG.DE tracks the MSCI Japan Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, NS4E.DE returned 13.98%/yr vs 13.74%/yr for IBCG.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NS4E.DE charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for IBCG.DE.
Доходность
Сравнение доходности NS4E.DE и IBCG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NS4E.DE показывает доходность 17.06%, а IBCG.DE немного ниже – 16.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NS4E.DE имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции IBCG.DE немного отстают с 13.74%.
NS4E.DE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- 13.98%
IBCG.DE
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 16.63%
- 1 год
- 43.25%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение доходности по годам NS4E.DE и IBCG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS4E.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) | 17.06% | 27.33% | 22.81% | 33.35% | -4.26% | 10.90% | 7.50% | 17.31% | -17.52% | 19.58% |
IBCG.DE iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 16.63% | 26.94% | 22.76% | 32.85% | -5.89% | 12.06% | 7.58% | 16.67% | -16.91% | 18.65% |
Correlation
The correlation between NS4E.DE and IBCG.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between NS4E.DE and IBCG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NS4E.DE vs. IBCG.DE — Ранг доходности на риск
NS4E.DE
IBCG.DE
Сравнение NS4E.DE c IBCG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NS4E.DE | IBCG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.33 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 14.32 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NS4E.DE и IBCG.DE
Максимальная просадка NS4E.DE за все время составила -35.32%, примерно равная максимальной просадке IBCG.DE в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NS4E.DE и IBCG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NS4E.DE | IBCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -34.79% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.94% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -21.63% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -21.63% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -34.79% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -6.46% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -8.31% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.01% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NS4E.DE и IBCG.DE
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) составляет 6.07%, в то время как у iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCG.DE) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что NS4E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NS4E.DE | IBCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.02% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 16.45% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 20.62% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.67% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.41% | -0.21% |
Сравнение комиссий NS4E.DE и IBCG.DE
NS4E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBCG.DE в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NS4E.DE и IBCG.DE
Ни NS4E.DE, ни IBCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NS4E.DE and IBCG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IBCG.DE.
NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400, while IBCG.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for NS4E.DE and 0.64% for IBCG.DE.
Подберите оптимальное распределение для NS4E.DE и IBCG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор