- ISIN
- IE00B42Z5J44
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 30 сент. 2010 г.
- Категория
- Japan Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Japan Index (EUR Hedged)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBCG.DE
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCG.DE) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции IBCG.DE — €138. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции IBCG.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €2,378.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCG.DE) показал доход в 16.63% с начала года и 43.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBCG.DE составила 13.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.75%.
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 16.63%
- 1 год
- 43.25%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 13.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность IBCG.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2013 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IBCG.DE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.62% | 9.36% | -9.36% | 5.83% | 6.74% | 2.67% | -3.03% | 16.63% | |||||
| 2025 | 1.08% | -3.33% | -1.08% | 0.20% | 4.68% | 2.27% | 2.90% | 3.67% | 3.00% | 8.66% | 0.87% | 1.66% | 26.94% |
| 2024 | 7.35% | 6.18% | 4.77% | -0.94% | 1.56% | 3.21% | -2.94% | -1.54% | -1.90% | 0.95% | 1.23% | 3.34% | 22.76% |
| 2023 | 5.68% | 0.65% | 2.24% | 2.51% | 3.83% | 9.11% | 1.34% | -0.53% | 1.09% | -0.88% | 4.11% | 0.04% | 32.85% |
| 2022 | -5.66% | 0.02% | 3.26% | -1.17% | -0.82% | -2.71% | 4.27% | 0.39% | -4.60% | 4.19% | 3.42% | -5.88% | -5.89% |
| 2021 | 0.68% | 3.81% | 3.99% | -2.80% | 1.36% | 0.57% | -1.42% | 2.14% | 4.19% | -0.91% | -4.45% | 4.78% | 12.06% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) has an annualized alpha of 4.87%, beta of 0.54, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2011.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.23%) than losses (63.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.87%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 66.23%
- Участие в снижении
- 63.82%
Комиссия
Комиссия IBCG.DE составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBCG.DE имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCG.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCG.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.66 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 9.82 | +4.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 34.79%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) составляет 6.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.79%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 1d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.84%июнь 2016 г. | 10mo 21d | 1y 3mo | 2y 2moавг. 2015 г. - окт. 2017 г. | — |
-22.14%июнь 2012 г. | 10mo 29d | 7mo 14d | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-21.63%авг. 2024 г. | 25d | 11mo 22d | 1y 12dиюль 2024 г. - июль 2025 г. | — |
-19.00%июнь 2013 г. | 22d | 6mo 19d | 7mo 11dмай 2013 г. - дек. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| IBCG.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -50.60% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -7.57% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -23.99% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -23.99% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -33.42% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -1.74% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -8.68% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.05% | +0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBCG.DE
Добавьте iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBCG.DE