PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRO с NMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRO с NMANX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NRO (Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund) and NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NRO is a REIT fund actively managed by Neuberger Berman, while NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NRO returned 4.64%/yr vs 11.55%/yr for NMANX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRO и NMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRO показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у NMANX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции NRO уступали акциям NMANX по среднегодовой доходности: 4.64% против 11.55% соответственно.

NRO

1 день
0.66%
1 месяц
6.97%
6 месяцев
6.42%
С начала года
8.22%
1 год
8.04%
3 года*
14.14%
5 лет*
1.48%
10 лет*
4.64%

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRO и NMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRO
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund		8.22%0.85%23.87%15.24%-35.04%29.26%-10.88%47.57%-16.37%13.29%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%

Correlation

The correlation between NRO and NMANX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2003 г.

0.50

Over the past year, the correlation between NRO and NMANX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NRO:
NRO с RMMNRO с RANRO с IGRNRO с BSTNRO с NPCTNRO с STKNRO с RLTY
Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSX

Доходность на риск

NRO vs. NMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRO
Ранг доходности на риск NRO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRO: 99
Ранг коэф-та Мартина
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRO c NMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRONMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.02

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.12

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.03

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

-0.08

+1.94

NRO vs. NMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRO на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NMANX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRO и NMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRO и NMANX

Максимальная просадка NRO за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки NMANX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRO и NMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRONMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.91%

-72.14%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-17.71%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-25.93%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-38.10%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.59%

-38.10%

-24.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-7.62%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.10%

-17.37%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

6.18%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NRO и NMANX

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) имеют волатильность 6.43% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRONMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.57%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

17.45%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

21.94%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

23.50%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

22.55%

+3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRO и NMANX

Дивидендная доходность NRO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что меньше доходности NMANX в 22.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%
NRO
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund		12.24%12.27%10.55%11.74%11.96%7.10%10.88%8.60%12.77%9.31%7.64%7.19%

Часто задаваемые вопросы

NRO and NMANX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMANX has higher volatility (6.57%) compared to NRO (6.43%). In terms of maximum drawdown, NRO dropped -92.91% vs NMANX's -72.14%.

NRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRO и NMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор