Сравнение NRK с MUJ
NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) and MUJ (BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, NRK returned 2.44%/yr vs 2.59%/yr for MUJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NRK charges 2.16%/yr vs 2.26%/yr for MUJ.
Доходность
Сравнение доходности NRK и MUJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRK показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у MUJ с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции NRK уступали акциям MUJ по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.59% соответственно.
NRK
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.44%
MUJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение доходности по годам NRK и MUJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.89% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 5.41% | 13.86% | 2.28% | 7.55% | -26.31% | 15.20% | 5.95% | 18.95% | -8.49% | 9.99% |
Correlation
The correlation between NRK and MUJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2003 г. | 0.34 |
The correlation between NRK and MUJ shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRK vs. MUJ — Ранг доходности на риск
NRK
MUJ
Сравнение NRK c MUJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) и BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRK | MUJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.07 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 8.38 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRK | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.21 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NRK и MUJ
Максимальная просадка NRK за все время составила -40.18%, примерно равная максимальной просадке MUJ в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRK и MUJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRK | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -41.72% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -9.41% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.67% | -12.17% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -32.71% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.06% | -32.71% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.74% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -9.04% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.32% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRK и MUJ
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что NRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRK | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.87% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 6.90% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 8.84% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 10.35% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 11.20% | -0.87% |
Сравнение комиссий NRK и MUJ
NRK берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии MUJ в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRK и MUJ
Дивидендная доходность NRK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности MUJ в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 5.28% | 5.45% | 5.53% | 4.13% | 6.40% | 4.77% | 4.78% | 4.03% | 5.34% | 5.55% | 6.00% | 5.69% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.86% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
NRK and MUJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRK has higher volatility (3.40%) compared to MUJ (2.87%). In terms of maximum drawdown, NRK dropped -40.18% vs MUJ's -41.72%.
MUJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRK и MUJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор