PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGY.TO с NNRG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGY.TO с NNRG.NEO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both Energy Equities funds - NRGY.TO tracks the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index while NNRG.NEO tracks the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGY.TO returned 44.44% vs 47.06% for NNRG.NEO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRGY.TO charges 0.49%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.

Доходность

Сравнение доходности NRGY.TO и NNRG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGY.TO показывает доходность 30.48%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 32.05%.

NRGY.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-4.75%
С начала года
30.48%
6 месяцев
31.94%
1 год
44.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NNRG.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-6.85%
С начала года
32.05%
6 месяцев
33.04%
1 год
47.06%
3 года*
25.31%
5 лет*
26.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGY.TO и NNRG.NEO

2026 (YTD)20252024
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		30.48%14.36%-2.64%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		32.05%19.14%-0.41%

Correlation

The correlation between NRGY.TO and NNRG.NEO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.79

The correlation between NRGY.TO and NNRG.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGY.TO и NNRG.NEO

Секторы
NRGY.TO
NNRG.NEO

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGY.TO
100.0%
NNRG.NEO
100.0%

Сырьевые материалы

NRGY.TO

-

NNRG.NEO

-

Коммуникационные услуги

NRGY.TO

-

NNRG.NEO

-

Потребительский циклический сектор

NRGY.TO

-

NNRG.NEO

-

Потребительский защитный сектор

NRGY.TO

-

NNRG.NEO

-

Финансовые услуги

NRGY.TO

-

NNRG.NEO

-

Здравоохранение

NRGY.TO

-

NNRG.NEO

-

Промышленность

NRGY.TO

-

NNRG.NEO

-

Недвижимость

NRGY.TO

-

NNRG.NEO

-

Технологии

NRGY.TO

-

NNRG.NEO

-

Коммунальные услуги

NRGY.TO

-

NNRG.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Ninepoint Energy ETF

Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с ZEO.TONRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с VDENRGY.TO с COPP.TONRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с ZWEN.TO

Доходность на риск

NRGY.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGY.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGY.TONNRG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.88

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.40

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

3.40

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

10.48

+3.94

NRGY.TO vs. NNRG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGY.TO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа NNRG.NEO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGY.TO и NNRG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGY.TO и NNRG.NEO

Максимальная просадка NRGY.TO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGY.TO и NNRG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGY.TONNRG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-35.78%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-13.98%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-13.57%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-11.88%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.78%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGY.TO и NNRG.NEO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) составляет 6.44%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что NRGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGY.TONNRG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

8.51%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

21.25%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

25.34%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

34.13%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

34.17%

-14.48%

Сравнение комиссий NRGY.TO и NNRG.NEO

NRGY.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGY.TO и NNRG.NEO

Дивидендная доходность NRGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.57%

ПозицияTTM202520242023
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.57%0.37%0.39%0.38%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		3.24%3.87%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGY.TO and NNRG.NEO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.

NRGY.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index, while NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and Ninepoint. Their fees differ too: 0.49% for NRGY.TO and 1.79% for NNRG.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGY.TO и NNRG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор