Сравнение NRGY.TO с CIF.TO
NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) and CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) are both Energy Equities funds - NRGY.TO tracks the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index while CIF.TO tracks the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGY.TO returned 44.44% vs 38.11% for CIF.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NRGY.TO charges 0.49%/yr vs 0.72%/yr for CIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности NRGY.TO и CIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NRGY.TO показывает доходность 30.48%, а CIF.TO немного ниже – 29.13%.
NRGY.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 30.48%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIF.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам NRGY.TO и CIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 30.48% | 14.36% | -2.64% |
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 29.13% | 14.57% | -5.25% |
Correlation
The correlation between NRGY.TO and CIF.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.30 |
The correlation between NRGY.TO and CIF.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGY.TO и CIF.TO
Секторы
NRGY.TO
CIF.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
NRGY.TO
CIF.TO
Сырьевые материалы
NRGY.TO
-
CIF.TO
-
Коммуникационные услуги
NRGY.TO
-
CIF.TO
-
Потребительский циклический сектор
NRGY.TO
-
CIF.TO
Потребительский защитный сектор
NRGY.TO
-
CIF.TO
-
Финансовые услуги
NRGY.TO
-
CIF.TO
-
Здравоохранение
NRGY.TO
-
CIF.TO
-
Промышленность
NRGY.TO
-
CIF.TO
Недвижимость
NRGY.TO
-
CIF.TO
-
Технологии
NRGY.TO
-
CIF.TO
Коммунальные услуги
NRGY.TO
-
CIF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGY.TO vs. CIF.TO — Ранг доходности на риск
NRGY.TO
CIF.TO
Сравнение NRGY.TO c CIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGY.TO | CIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 4.03 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 14.41 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGY.TO и CIF.TO
Максимальная просадка NRGY.TO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки CIF.TO в -45.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGY.TO и CIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGY.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -45.41% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -9.49% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | 0.00% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -9.73% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.65% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGY.TO и CIF.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что NRGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGY.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.79% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 12.81% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 15.62% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 15.16% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 25.97% | -6.28% |
Сравнение комиссий NRGY.TO и CIF.TO
NRGY.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CIF.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGY.TO и CIF.TO
Дивидендная доходность NRGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности CIF.TO в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.53% | 2.14% | 3.13% | 2.63% | 2.83% | 2.55% | 2.37% | 2.11% | 2.82% | 2.64% | 2.09% | 2.81% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.24% | 3.87% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGY.TO and CIF.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
NRGY.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index, while CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.49% for NRGY.TO and 0.72% for CIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для NRGY.TO и CIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор