Сравнение NQSE.DE с WQDS.L
NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and WQDS.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WQDS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.91%/yr vs 12.61%/yr for WQDS.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.38%/yr for WQDS.L.
Доходность
Сравнение доходности NQSE.DE и WQDS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NQSE.DE торгуется в EUR, в то время как WQDS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WQDS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у WQDS.L с доходностью 14.89%.
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
WQDS.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NQSE.DE и WQDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 14.89% | 9.51% | 17.07% | 13.15% | -1.31% | 25.12% | -8.62% | 26.32% | -6.33% |
Correlation
The correlation between NQSE.DE and WQDS.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between NQSE.DE and WQDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQSE.DE vs. WQDS.L — Ранг доходности на риск
NQSE.DE
WQDS.L
Сравнение NQSE.DE c WQDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQSE.DE | WQDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 4.67 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 16.77 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQSE.DE | WQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.44 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок NQSE.DE и WQDS.L
Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки WQDS.L в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и WQDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQSE.DE | WQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -31.78% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -5.91% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -17.56% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -17.56% | -20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.45% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -8.46% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.65% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQSE.DE и WQDS.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQSE.DE | WQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.63% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 7.72% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 10.87% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 12.28% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 15.67% | +5.87% |
Сравнение комиссий NQSE.DE и WQDS.L
NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии WQDS.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQSE.DE и WQDS.L
NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.82% | 2.34% | 2.56% | 2.86% | 2.97% | 2.70% | 3.03% | 3.10% | 3.19% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
NQSE.DE and WQDS.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for WQDS.L.
NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while WQDS.L is Global Equities. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while WQDS.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.38% for WQDS.L.
Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и WQDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор