Сравнение NQSE.DE с SPY5.L
NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.04%/yr vs 14.31%/yr for SPY5.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности NQSE.DE и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NQSE.DE торгуется в EUR, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NQSE.DE показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 10.28%.
NQSE.DE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- —
SPY5.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам NQSE.DE и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.12% | 18.19% | 24.02% | 52.15% | -36.27% | 27.38% | 45.18% | 35.63% | -15.97% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 3.49% | 33.64% | 22.84% | -13.64% | 38.95% | 7.83% | 33.37% | -11.75% |
Correlation
The correlation between NQSE.DE and SPY5.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between NQSE.DE and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQSE.DE vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
NQSE.DE
SPY5.L
Сравнение NQSE.DE c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQSE.DE | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.53 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 11.98 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NQSE.DE и SPY5.L
Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQSE.DE | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -33.39% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -7.04% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -22.49% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.62% | -22.49% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.56% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -3.99% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.08% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQSE.DE и SPY5.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQSE.DE | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.20% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.09% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 12.68% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 15.95% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.69% | +4.91% |
Сравнение комиссий NQSE.DE и SPY5.L
NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQSE.DE и SPY5.L
NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 1.77% | 1.51% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
NQSE.DE and SPY5.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while SPY5.L is S&P 500. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while SPY5.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.09% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор