PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQSE.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQSE.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.91%/yr vs 11.46%/yr for EXXY.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%.

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-4.71%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and EXXY.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.08

The correlation between NQSE.DE and EXXY.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

NQSE.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQSE.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.78

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.28

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.78

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

8.41

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQSE.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXY.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQSE.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.78

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.02

+0.80

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQSE.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-65.58%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.95%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-16.31%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-28.03%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-16.97%

+16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-40.08%

+31.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.03%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) составляет 4.75%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQSE.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.99%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

16.80%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

18.98%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

17.55%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

15.32%

+6.22%

Сравнение комиссий NQSE.DE и EXXY.DE

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и EXXY.DE

Ни NQSE.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NQSE.DE and EXXY.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while EXXY.DE is Commodities. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор