Сравнение NQSE.DE с ASWC.DE
NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, NQSE.DE returned 36.88% vs 16.90% for ASWC.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for ASWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности NQSE.DE и ASWC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQSE.DE показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у ASWC.DE с доходностью 13.04%.
NQSE.DE
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NQSE.DE и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 18.19% | 18.19% | 24.02% | 10.34% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.37% |
Correlation
The correlation between NQSE.DE and ASWC.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between NQSE.DE and ASWC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQSE.DE vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
NQSE.DE
ASWC.DE
Сравнение NQSE.DE c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQSE.DE | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.36 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 3.10 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NQSE.DE и ASWC.DE
Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQSE.DE | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -12.58% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.58% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.83% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -2.47% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.51% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQSE.DE и ASWC.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQSE.DE | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.89% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 15.89% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 20.35% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 19.11% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 19.11% | +2.50% |
Сравнение комиссий NQSE.DE и ASWC.DE
NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ASWC.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQSE.DE и ASWC.DE
Ни NQSE.DE, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NQSE.DE and ASWC.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.
NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while ASWC.DE is Aerospace & Defense. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.49% for ASWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор