Сравнение NQGIX с NEFFX
NQGIX (Nuveen Global Equity Income Fund) and NEFFX (American Funds The New Economy Fund® Class F-2) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, NQGIX returned 10.27%/yr vs 15.81%/yr for NEFFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NQGIX charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for NEFFX.
Доходность
Сравнение доходности NQGIX и NEFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQGIX показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у NEFFX с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции NQGIX уступали акциям NEFFX по среднегодовой доходности: 10.27% против 15.81% соответственно.
NQGIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 11.36%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 10.27%
NEFFX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам NQGIX и NEFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQGIX Nuveen Global Equity Income Fund | 11.36% | 27.36% | 12.36% | 14.50% | -9.28% | 22.55% | 1.26% | 24.40% | -14.41% | 18.73% |
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 15.70% | 31.31% | 23.87% | 29.47% | -29.50% | 12.31% | 33.79% | 26.75% | -4.17% | 34.66% |
Correlation
The correlation between NQGIX and NEFFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between NQGIX and NEFFX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQGIX vs. NEFFX — Ранг доходности на риск
NQGIX
NEFFX
Сравнение NQGIX c NEFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Equity Income Fund (NQGIX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQGIX | NEFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.70 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 11.16 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NQGIX и NEFFX
Максимальная просадка NQGIX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки NEFFX в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQGIX и NEFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQGIX | NEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -45.12% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -13.32% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | -20.78% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -36.95% | +14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -36.95% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -6.78% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.57% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.21% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQGIX и NEFFX
Текущая волатильность для Nuveen Global Equity Income Fund (NQGIX) составляет 2.59%, в то время как у American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что NQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQGIX | NEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 7.44% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 16.52% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 19.71% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 19.89% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 19.24% | -3.65% |
Сравнение комиссий NQGIX и NEFFX
NQGIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NEFFX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQGIX и NEFFX
Дивидендная доходность NQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности NEFFX в 8.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 8.53% | 9.87% | 9.61% | 4.19% | 0.19% | 7.55% | 2.69% | 7.57% | 10.31% | 8.50% | 2.51% | 6.41% |
NQGIX Nuveen Global Equity Income Fund | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.54% | 5.17% | 3.33% | 2.71% | 2.95% | 5.85% | 4.03% | 2.41% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
NQGIX and NEFFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFFX has higher volatility (7.44%) compared to NQGIX (2.59%). In terms of maximum drawdown, NQGIX dropped -38.52% vs NEFFX's -45.12%.
NQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NQGIX и NEFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор