Сравнение NQCRX с SHXPX
NQCRX (Nuveen Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. NQCRX charges 0.74%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности NQCRX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NQCRX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 14.07%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NQCRX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NQCRX Nuveen Large Cap Value Fund | 0.00% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between NQCRX and SHXPX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQCRX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
NQCRX
SHXPX
Сравнение NQCRX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQCRX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQCRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 9.44 | -9.05 |
Просадки
Сравнение просадок NQCRX и SHXPX
Максимальная просадка NQCRX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCRX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQCRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -0.13% | -57.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -0.04% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NQCRX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQCRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 2.56% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 2.56% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 2.56% | +16.37% |
Сравнение комиссий NQCRX и SHXPX
NQCRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQCRX и SHXPX
Дивидендная доходность NQCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQCRX Nuveen Large Cap Value Fund | 6.24% | 7.30% | 6.82% | 2.22% | 4.63% | 20.85% | 17.95% | 26.88% | 34.12% | 27.42% | 10.74% | 61.01% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NQCRX and SHXPX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NQCRX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор