PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQCRX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NQCRX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

NQCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности NQCRX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQCRX и AVERX

2026 (YTD)2025
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		5.01%25.78%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, NQCRX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

NQCRX

1 день
2.44%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.01%
6 месяцев
10.14%
1 год
26.76%
3 года*
18.97%
5 лет*
13.19%
10 лет*
13.30%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с NQCRX:
NQCRX с VOONQCRX с VEIRXNQCRX с VEIPXNQCRX с NELIXNQCRX с ACTIXNQCRX с AUXFXNQCRX с FGINX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий NQCRX и AVERX

NQCRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund

Доходность на риск

NQCRX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQCRX
Ранг доходности на риск NQCRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQCRX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQCRXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQCRX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQCRXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.17

-0.80

Корреляция

Корреляция между NQCRX и AVERX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQCRX и AVERX

Дивидендная доходность NQCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		6.95%7.30%6.82%2.22%4.63%20.85%17.95%26.88%34.12%27.42%10.74%61.01%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NQCRX и AVERX

Максимальная просадка NQCRX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCRX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

NQCRXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-11.33%

-46.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-6.66%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-5.39%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NQCRX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQCRXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

19.13%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

19.13%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.13%

-0.19%