- Эмитент
- NBI
- Дата выпуска
- 15 янв. 2019 г.
- Категория
- Alternatives
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NALT.TO
NBI Liquid Alternatives ETF (NALT.TO) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции NALT.TO — CA$23. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции NALT.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBI Liquid Alternatives ETF (NALT.TO) показал доход в 7.71% с начала года и 12.96% за последние 12 месяцев.
NBI Liquid Alternatives ETF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 5.20%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.18%
Доходность NALT.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NALT.TO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 2.10% | 3.83% | 1.70% | -2.05% | -1.69% | 0.58% | 7.71% | |||||
| 2025 | 1.59% | -0.31% | 2.70% | -2.76% | -2.65% | -0.19% | -1.13% | -2.95% | 3.48% | 0.71% | 2.59% | 1.65% | 2.48% |
| 2024 | -0.43% | 0.48% | 1.68% | 1.86% | 0.96% | -0.32% | -2.81% | 0.60% | 1.17% | -2.86% | -3.16% | 0.14% | -2.84% |
| 2023 | -0.00% | -2.15% | 3.15% | -0.92% | -2.15% | 1.60% | 1.74% | -0.33% | 0.11% | -1.66% | 0.35% | 0.00% | -0.41% |
| 2022 | 1.73% | 2.32% | 4.85% | 3.04% | 0.16% | -0.61% | -1.34% | 1.44% | -1.70% | 0.00% | -1.16% | -0.14% | 8.72% |
| 2021 | -0.05% | 2.97% | -0.80% | 5.69% | 2.59% | -0.62% | 0.50% | -1.61% | -0.17% | -0.51% | -1.65% | 0.22% | 6.50% |
Метрики бенчмарка
NBI Liquid Alternatives ETF has an annualized alpha of 4.23%, beta of 0.06, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2019.
- This ETF captured 10.83% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.23%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.83%
- Участие в снижении
- -6.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NALT.TO имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NBI Liquid Alternatives ETF (NALT.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NALT.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.53 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 9.36 | -5.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NBI Liquid Alternatives ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$1.25 | CA$0.45 | CA$0.53 | CA$0.37 | CA$0.23 | CA$1.29 | CA$1.53 | CA$0.11 |
Дивидендный доход | 5.52% | 2.03% | 2.40% | 1.59% | 0.95% | 5.85% | 6.98% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NBI Liquid Alternatives ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.75 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.50 | CA$0.00 | CA$1.25 | |||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.45 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.45 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.34 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.53 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.37 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.37 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.23 | CA$0.23 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.29 | CA$1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NBI Liquid Alternatives ETF показал максимальную просадку в 21.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка NBI Liquid Alternatives ETF составляет 4.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.56%март 2020 г. | 6mo 20d | 4mo 3d | 10mo 23dсент. 2019 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.00%авг. 2025 г. | 3y 2mo | 6mo 21d | 3y 8moиюнь 2022 г. - март 2026 г. | — |
-5.76%июнь 2026 г. | 1mo 13d | — | 2mo 4dмай 2026 г. - сейчас | — |
-5.11%сент. 2020 г. | 1mo 19d | 25d | 2mo 14dавг. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-5.04%дек. 2021 г. | 5mo 23d | 3mo | 8mo 23dиюнь 2021 г. - март 2022 г. | — |
Показатели просадок
| NALT.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -48.87% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -9.17% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -19.59% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.00% | -23.14% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -1.43% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -9.63% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.47% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NALT.TO
Добавьте NBI Liquid Alternatives ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NALT.TO