Сравнение NPNYY с MSLOY
NPNYY (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) and MSLOY (Mitsui OSK Lines Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, NPNYY returned 19.19%/yr vs 23.91%/yr for MSLOY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPNYY и MSLOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPNYY показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у MSLOY с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции NPNYY уступали акциям MSLOY по среднегодовой доходности: 19.19% против 23.91% соответственно.
NPNYY
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 20.08%
- 10 лет*
- 19.19%
MSLOY
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 23.91%
Сравнение доходности по годам NPNYY и MSLOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPNYY Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 7.97% | 0.48% | 8.30% | 35.71% | -10.93% | 247.32% | 28.37% | 14.05% | -35.98% | 32.04% |
MSLOY Mitsui OSK Lines Ltd ADR | 20.05% | -10.59% | 12.79% | 30.20% | -4.00% | 155.20% | 12.78% | 14.66% | -28.70% | 91.41% |
Correlation
The correlation between NPNYY and MSLOY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.29 |
Over the past year, NPNYY and MSLOY have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NPNYY:
$14.21B
MSLOY:
$12.38B
NPNYY:
$102.22
MSLOY:
$313.62
NPNYY:
0.07
MSLOY:
0.06
NPNYY:
0.01
MSLOY:
0.01
NPNYY:
0.00
MSLOY:
0.00
NPNYY:
$2.46T
MSLOY:
$1.85T
NPNYY:
$435.20B
MSLOY:
$332.02B
NPNYY:
$387.95B
MSLOY:
$406.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPNYY vs. MSLOY — Ранг доходности на риск
NPNYY
MSLOY
Сравнение NPNYY c MSLOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) и Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPNYY | MSLOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 0.61 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPNYY | MSLOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.16 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NPNYY и MSLOY
Максимальная просадка NPNYY за все время составила -90.50%, что больше максимальной просадки MSLOY в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPNYY и MSLOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPNYY | MSLOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.50% | -73.99% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -23.72% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -25.50% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.17% | -45.24% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.60% | -56.69% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -17.93% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.44% | -34.63% | -22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 11.56% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPNYY и MSLOY
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что NPNYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSLOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPNYY | MSLOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 7.30% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 22.54% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 27.73% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.11% | 43.53% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.58% | 51.88% | -9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPNYY и MSLOY
Ни NPNYY, ни MSLOY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSLOY Mitsui OSK Lines Ltd ADR | 0.00% | 4.11% | 3.45% |
NPNYY Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0.00% | 4.17% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPNYY и MSLOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nippon Yusen Kabushiki Kaisha и Mitsui OSK Lines Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPNYY и MSLOY
NPNYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha сообщила о валовой прибыли в 118.50B при выручке в 622.85B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
MSLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui OSK Lines Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.15B при выручке в 488.46B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
NPNYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha сообщила об операционной прибыли в 39.18B при выручке в 622.85B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
MSLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui OSK Lines Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 24.70B при выручке в 488.46B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
NPNYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha сообщила о чистой прибыли в 65.98B при выручке в 622.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
MSLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui OSK Lines Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 33.35B при выручке в 488.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
NPNYY and MSLOY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPNYY has higher volatility (8.67%) compared to MSLOY (7.30%). In terms of maximum drawdown, NPNYY dropped -90.50% vs MSLOY's -73.99%.
MSLOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPNYY и MSLOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор