PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NOWL с NBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NOWL и NBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOWL показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 113.05%.


NOWL

1 день
-1.46%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
-54.71%
С начала года
-67.11%
1 год
-81.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NBIG

1 день
-27.68%
1 месяц
-63.63%
6 месяцев
42.32%
С начала года
113.05%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOWL и NBIG


2026 (YTD)2025
NOWL
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF
-67.11%-35.38%
NBIG
Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF
113.05%-59.80%

Correlation

The correlation between NOWL and NBIG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF

Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF

Доходность на риск

NOWL vs. NBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOWL
Ранг доходности на риск NOWL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOWL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOWL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOWL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOWL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOWL: 22
Ранг коэф-та Мартина

NBIG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOWL c NBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NOWLNBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

NOWL vs. NBIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOWL и NBIG

Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и NBIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NOWLNBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-75.83%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.47%

-68.58%

-13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.31%

-40.79%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NOWL и NBIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NOWLNBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.70%

204.75%

-100.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.50%

204.75%

-100.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.50%

204.75%

-100.25%

Сравнение комиссий NOWL и NBIG

NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NOWL и NBIG

Ни NOWL, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NOWL and NBIG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.

NOWL and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.75% for NBIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOWL и NBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор