Сравнение NOVP с NVDO
NOVP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOVP charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности NOVP и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVP показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
NOVP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVP и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 5.67% | 4.10% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between NOVP and NVDO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVP vs. NVDO — Ранг доходности на риск
NOVP
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NOVP c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November (NOVP) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVP | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVP и NVDO
Максимальная просадка NOVP за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVP и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -16.25% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -4.73% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -4.97% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVP и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 31.98% | -24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 31.98% | -22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 31.98% | -22.35% |
Сравнение комиссий NOVP и NVDO
NOVP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVP и NVDO
NOVP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NOVP and NVDO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOVP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOVP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for NOVP.
They also come from different issuers: PGIM and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for NOVP and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для NOVP и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор