Сравнение NOVP с JULB
NOVP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NOVP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности NOVP и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVP показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.48%.
NOVP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVP и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 5.67% | 1.82% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.48% | 2.44% |
Correlation
The correlation between NOVP and JULB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVP vs. JULB — Ранг доходности на риск
NOVP
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NOVP c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November (NOVP) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVP | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVP и JULB
Максимальная просадка NOVP за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVP и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVP | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -5.24% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.33% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.83% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVP и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVP | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 6.80% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 6.80% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 6.80% | +2.83% |
Сравнение комиссий NOVP и JULB
NOVP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVP и JULB
Ни NOVP, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NOVP and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for NOVP.
NOVP and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for NOVP and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для NOVP и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор