PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLCX с NSITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOLCX с NSITX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NOLCX (Northern Large Cap Core Fund) and NSITX (Northern Limited Term Tax-Exempt Fund) are both mutual funds - NOLCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while NSITX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOLCX returned 15.02%/yr vs 1.45%/yr for NSITX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и NSITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOLCX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у NSITX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции NOLCX превзошли акции NSITX по среднегодовой доходности: 15.02% против 1.45% соответственно.

NOLCX

1 день
0.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.33%
1 год
30.76%
3 года*
24.19%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.02%

NSITX

1 день
0.10%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.50%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.13%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOLCX и NSITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		10.47%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%
NSITX
Northern Limited Term Tax-Exempt Fund		0.75%4.01%2.34%2.73%-3.74%-0.23%3.48%4.08%1.45%1.25%

Correlation

The correlation between NOLCX and NSITX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

-0.06

The correlation between NOLCX and NSITX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Core Fund

Northern Limited Term Tax-Exempt Fund

Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VIGNOLCX с VYMNOLCX с VTINOLCX с VONE
Часто сравнивают с NSITX:
NSITX с NOSIXNSITX с NMTRXNSITX с LSMSXNSITX с MUJNSITX с NOINXNSITX с NSGRXNSITX с FXIEX

Доходность на риск

NOLCX vs. NSITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NSITX
Ранг доходности на риск NSITX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSITX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSITX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSITX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSITX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSITX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLCX c NSITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLCXNSITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.57

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.27

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.83

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.47

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

6.81

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLCX vs. NSITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSITX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и NSITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLCXNSITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.97

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и NSITX

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки NSITX в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и NSITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOLCXNSITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-7.08%

-49.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-1.48%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-2.29%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-6.44%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-7.08%

-27.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.63%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-0.82%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.53%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и NSITX

Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOLCXNSITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

0.59%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

1.16%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

1.42%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

2.30%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

2.27%

+16.98%

Сравнение комиссий NOLCX и NSITX

И NOLCX, и NSITX имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и NSITX

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности NSITX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		7.77%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%
NSITX
Northern Limited Term Tax-Exempt Fund		2.44%2.51%2.51%1.56%0.85%1.61%2.76%2.44%1.43%1.35%1.31%1.23%

Часто задаваемые вопросы

NOLCX and NSITX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOLCX has higher volatility (2.55%) compared to NSITX (0.59%). In terms of maximum drawdown, NOLCX dropped -56.64% vs NSITX's -7.08%.

NOLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOLCX и NSITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор