PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIGX с NOMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOIGX с NOMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOIGX (Northern International Equity Fund) and NOMIX (Northern Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - NOIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Northern Funds, while NOMIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOIGX returned 9.27%/yr vs 11.11%/yr for NOMIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOIGX charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for NOMIX.

Доходность

Сравнение доходности NOIGX и NOMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern International Equity Fund (NOIGX) и Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOIGX показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у NOMIX с доходностью 14.09%. За последние 10 лет акции NOIGX уступали акциям NOMIX по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.11% соответственно.

NOIGX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.23%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.59%
1 год
26.68%
3 года*
20.01%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.27%

NOMIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.51%
С начала года
14.09%
6 месяцев
13.85%
1 год
25.75%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOIGX и NOMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIGX
Northern International Equity Fund		9.39%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		14.09%7.45%13.41%16.43%-13.42%24.47%13.59%25.94%-11.31%16.06%

Correlation

The correlation between NOIGX and NOMIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2005 г.

0.74

The correlation between NOIGX and NOMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern International Equity Fund

Northern Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOINXNOIGX с NOIEXNOIGX с NSGRXNOIGX с FHLFXNOIGX с ANDIXNOIGX с NSRIX
Часто сравнивают с NOMIX:
NOMIX с MDYNOMIX с NOLCXNOMIX с NOSIXNOMIX с NSRIXNOMIX с NOINXNOMIX с MISIXNOMIX с BIGTX

Доходность на риск

NOIGX vs. NOMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NOMIX
Ранг доходности на риск NOMIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIGX c NOMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIGXNOMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.58

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.31

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.95

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

10.77

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIGX vs. NOMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIGX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOMIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIGX и NOMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIGXNOMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.58

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NOIGX и NOMIX

Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке NOMIX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и NOMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOIGXNOMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-55.44%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.84%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-24.34%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-27.65%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-42.03%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.08%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-7.92%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.40%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIGX и NOMIX

Northern International Equity Fund (NOIGX) и Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) имеют волатильность 4.53% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOIGXNOMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.39%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.50%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.58%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

21.29%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

21.81%

-5.28%

Сравнение комиссий NOIGX и NOMIX

NOIGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NOMIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIGX и NOMIX

Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности NOMIX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.71%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		6.08%6.93%9.67%8.01%10.43%10.30%4.80%2.21%9.23%7.46%6.46%8.25%

Часто задаваемые вопросы

NOIGX and NOMIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOIGX has higher volatility (4.53%) compared to NOMIX (4.39%). In terms of maximum drawdown, NOIGX dropped -57.92% vs NOMIX's -55.44%.

NOIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOIGX и NOMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор