PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIGX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIGX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Fund (NOIGX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIGX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern International Equity Fund (NOIGX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIGX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOIGX
Northern International Equity Fund		-0.30%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%4.41%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, NOIGX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

NOIGX

1 день
0.07%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
6.19%
1 год
26.75%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.36%
10 лет*
8.62%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern International Equity Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOIEXNOIGX с ANDIXNOIGX с NSRIXNOIGX с NOINXNOIGX с EPDIXNOIGX с FHLFX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий NOIGX и FSOSX

NOIGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

NOIGX
Northern International Equity Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

NOIGX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIGX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIGXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.34

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.58

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.40

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

1.51

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIGX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIGX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIGX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIGXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.34

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между NOIGX и FSOSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIGX и FSOSX

Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.78%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOIGX и FSOSX

Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIGXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-35.36%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.39%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-35.36%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-11.89%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-7.90%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.31%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIGX и FSOSX

Текущая волатильность для Northern International Equity Fund (NOIGX) составляет 6.27%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIGXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

8.28%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

11.94%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

18.25%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

17.35%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.93%

-2.44%