PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOEMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOEMX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-5.12%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с NHFIXNOEMX с NOSGXNOEMX с DEMIX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с DEMIXFQEMX с MEMQXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий NOEMX и FQEMX

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

NOEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOEMXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

3.07

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.44

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.47

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

13.65

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOEMXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.07

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.62

-0.41

Корреляция

Корреляция между NOEMX и FQEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и FQEMX

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и FQEMX

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOEMXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-34.46%

-32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-18.93%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-16.40%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-11.08%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.81%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и FQEMX

Текущая волатильность для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) составляет 7.56%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOEMXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

14.20%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

20.17%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

24.14%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

19.73%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.73%

-2.32%