Сравнение NNRG.NEO с PPLN.TO
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both Energy Equities funds - NNRG.NEO tracks the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index while PPLN.TO tracks the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 14.37%/yr for PPLN.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и PPLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у PPLN.TO с доходностью 30.75%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 70.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
PPLN.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 10.31%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и PPLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 30.75% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 3.92% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and PPLN.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between NNRG.NEO and PPLN.TO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
PPLN.TO
Сравнение NNRG.NEO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | PPLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 4.07 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 10.84 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.34 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и PPLN.TO
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и PPLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -59.05% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.22% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -15.31% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -18.54% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -1.64% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -9.47% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.83% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и PPLN.TO
Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 5.77% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 11.51% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 14.43% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 17.40% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 23.20% | +11.35% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и PPLN.TO
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии PPLN.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и PPLN.TO
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PPLN.TO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.20% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and PPLN.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. They also come from different issuers: Ninepoint and Global X. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.31% for PPLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и PPLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор