Сравнение NNOV с PMJA
NNOV (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, NNOV returned 16.39% vs 7.55% for PMJA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NNOV charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности NNOV и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNOV показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у PMJA с доходностью 2.11%.
NNOV
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNOV и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | 7.94% | 11.24% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.11% | 6.89% |
Correlation
The correlation between NNOV and PMJA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between NNOV and PMJA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNOV vs. PMJA — Ранг доходности на риск
NNOV
PMJA
Сравнение NNOV c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November (NNOV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNOV | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.85 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 5.22 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 26.13 | -15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNOV | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.70 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 2.24 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок NNOV и PMJA
Максимальная просадка NNOV за все время составила -12.80%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNOV и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNOV | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.80% | -2.98% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -1.45% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.28% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.34% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.29% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNOV и PMJA
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November (NNOV) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что NNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNOV | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.40% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 1.52% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 2.06% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 2.86% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 2.86% | +8.74% |
Сравнение комиссий NNOV и PMJA
NNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNOV и PMJA
Ни NNOV, ни PMJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NNOV and PMJA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNOV has higher volatility (1.90%) compared to PMJA (0.40%). In terms of maximum drawdown, NNOV dropped -12.80% vs PMJA's -2.98%.
On 1-year performance, NNOV leads with 16.39% vs 7.55% for PMJA. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NNOV has performed better with a 16.39% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for NNOV.
NNOV and PMJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for NNOV and 0.50% for PMJA.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNOV и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор