PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMULX с NSTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMULX с NSTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX).

NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. NSTLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 10 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NMULX и NSTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMULX и NSTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-4.01%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		-1.03%9.44%6.02%10.07%-11.81%2.94%7.78%10.55%-2.34%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, NMULX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у NSTLX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции NMULX превзошли акции NSTLX по среднегодовой доходности: 12.17% против 4.10% соответственно.

NMULX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.27%
1 год
12.17%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.17%

NSTLX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.61%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Neuberger Berman Strategic Income Fund

Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NLSIXNMULX с NGUAXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с FSKAX
Часто сравнивают с NSTLX:
NSTLX с HSNIXNSTLX с PCEFNSTLX с DOXIXNSTLX с PIMIXNSTLX с VMSIXNSTLX с NBSSXNSTLX с ESIIX

Сравнение комиссий NMULX и NSTLX

NMULX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NSTLX в 0.59%.

NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund

Доходность на риск

NMULX vs. NSTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NSTLX
Ранг доходности на риск NSTLX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMULX c NSTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMULXNSTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.60

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.31

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.94

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

8.25

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMULX vs. NSTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMULX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NSTLX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMULX и NSTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMULXNSTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.60

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.86

-0.42

Корреляция

Корреляция между NMULX и NSTLX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMULX и NSTLX

Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности NSTLX в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		5.11%5.46%5.31%5.38%3.92%6.29%3.81%4.02%4.33%3.64%3.54%4.09%

Просадки

Сравнение просадок NMULX и NSTLX

Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки NSTLX в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и NSTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMULXNSTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-19.00%

-37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-3.30%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-16.65%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-19.00%

-20.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-2.62%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-2.71%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.78%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NMULX и NSTLX

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что NMULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMULXNSTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

1.61%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

2.36%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

3.63%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

5.00%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

4.96%

+15.90%