PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMTRX с AITFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMTRX с AITFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX).

NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. AITFX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NMTRX и AITFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMTRX и AITFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		0.05%5.47%2.88%3.67%-2.62%0.57%3.73%4.35%1.13%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, NMTRX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AITFX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции NMTRX превзошли акции AITFX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.04% соответственно.

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%

AITFX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.90%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.94%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с NRKNMTRX с BATVXNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX
Часто сравнивают с AITFX:
AITFX с NVGAITFX с VMLTXAITFX с VADAXAITFX с APUSXAITFX с NRKAITFX с BMNAITFX с NMI

Сравнение комиссий NMTRX и AITFX

NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AITFX в 0.33%.

AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

NMTRX vs. AITFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AITFX
Ранг доходности на риск AITFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AITFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMTRX c AITFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTRXAITFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.71

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.49

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.54

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.29

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

9.82

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMTRX vs. AITFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMTRX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа AITFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMTRX и AITFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTRXAITFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.71

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.95

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.82

-0.86

Корреляция

Корреляция между NMTRX и AITFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMTRX и AITFX

Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности AITFX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		3.64%4.82%3.93%2.67%1.80%1.44%2.07%2.48%2.28%1.95%1.93%2.51%

Просадки

Сравнение просадок NMTRX и AITFX

Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки AITFX в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и AITFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMTRXAITFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-7.17%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-2.19%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-5.62%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

-7.17%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.44%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-0.73%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.51%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NMTRX и AITFX

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AITFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMTRXAITFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.52%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.12%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

2.51%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

2.05%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

2.18%

+2.20%