PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMT с PML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMT с PML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMT (Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund) and PML (PIMCO Municipal Income Fund II) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NMT returned 2.93%/yr vs -0.31%/yr for PML. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NMT charges 0.04%/yr vs 1.08%/yr for PML.

Доходность

Сравнение доходности NMT и PML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и PIMCO Municipal Income Fund II (PML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMT показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у PML с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции NMT превзошли акции PML по среднегодовой доходности: 2.93% против -0.31% соответственно.

NMT

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.75%
С начала года
16.51%
6 месяцев
14.83%
1 год
15.03%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.93%

PML

1 день
-0.67%
1 месяц
1.75%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.30%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.70%
10 лет*
-0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMT и PML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		16.51%5.77%16.29%2.58%-30.45%12.42%6.47%25.65%-14.05%13.80%
PML
PIMCO Municipal Income Fund II		1.52%-0.89%2.93%-3.06%-34.06%7.16%-5.17%25.60%7.25%14.48%

Correlation

The correlation between NMT and PML is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2002 г.

0.26

The correlation between NMT and PML shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

PIMCO Municipal Income Fund II

Часто сравнивают с NMT:
NMT с NCANMT с RFMZNMT с NIMNMT с NAZNMT с MMDNMT с MMUNMT с NAC
Часто сравнивают с PML:
PML с VNYUXPML с MMDPML с DFCMXPML с DFSMXPML с MMUPML с FHMIXPML с NIM

Доходность на риск

NMT vs. PML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMT
Ранг доходности на риск NMT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PML
Ранг доходности на риск PML: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PML: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PML: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PML: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMT c PML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и PIMCO Municipal Income Fund II (PML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTPMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.70

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.04

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.05

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

2.65

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMT vs. PML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMT на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PML равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMT и PML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTPMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.70

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.55

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.19

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NMT и PML

Максимальная просадка NMT за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки PML в -64.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMT и PML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMTPMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.12%

-64.34%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.00%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-23.76%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-47.94%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-47.94%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-35.34%

+32.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-11.90%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.76%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NMT и PML

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с PIMCO Municipal Income Fund II (PML) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что NMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMTPMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.63%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.17%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

10.50%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

14.19%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

15.48%

-1.41%

Сравнение комиссий NMT и PML

NMT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PML в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMT и PML

Дивидендная доходность NMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности PML в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		6.14%7.27%5.94%3.06%4.50%3.43%3.60%3.46%4.66%4.57%5.30%5.15%
PML
PIMCO Municipal Income Fund II		6.35%6.29%5.86%5.71%7.83%4.85%4.95%4.91%5.86%5.92%6.38%6.24%

Часто задаваемые вопросы

NMT and PML have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMT has higher volatility (5.08%) compared to PML (3.63%). In terms of maximum drawdown, NMT dropped -40.12% vs PML's -64.34%.

NMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMT и PML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор