PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMMEX с FCEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMMEX с FCEEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX).

NMMEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 нояб. 2008 г.. FCEEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NMMEX и FCEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMMEX и FCEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		2.57%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%9.89%
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		1.82%34.81%10.51%12.52%-16.96%-1.29%10.19%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, NMMEX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у FCEEX с доходностью 1.82%.

NMMEX

1 день
-0.75%
1 месяц
-13.81%
С начала года
2.57%
6 месяцев
8.00%
1 год
35.05%
3 года*
16.02%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.95%

FCEEX

1 день
-0.96%
1 месяц
-11.83%
С начала года
1.82%
6 месяцев
5.92%
1 год
31.80%
3 года*
17.72%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с NOIEXNMMEX с NOSIXNMMEX с EFEIXNMMEX с NSRIXNMMEX с NOINXNMMEX с NOLCXNMMEX с TEQLX
Часто сравнивают с FCEEX:
FCEEX с FEMVXFCEEX с SFNNXFCEEX с DFESXFCEEX с GBFAXFCEEX с DEMIXFCEEX с VWOFCEEX с MADCX

Сравнение комиссий NMMEX и FCEEX

NMMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.

NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

NMMEX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FCEEX
Ранг доходности на риск FCEEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMMEX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMEXFCEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.80

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.33

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.33

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

9.14

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMMEX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMMEX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEEX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMEX и FCEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMEXFCEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между NMMEX и FCEEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMMEX и FCEEX

Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FCEEX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.88%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		3.23%3.29%4.17%4.36%4.08%3.38%2.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMMEX и FCEEX

Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и FCEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMMEXFCEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-34.68%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.98%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.64%

-33.96%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-12.98%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-11.50%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.30%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NMMEX и FCEEX

Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) имеют волатильность 8.13% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMMEXFCEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.12%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.24%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.66%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

16.53%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

18.16%

+3.16%