PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMI с DEFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMI с DEFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMI (Nuveen Municipal Income Fund, Inc.) and DEFFX (Delaware Tax-Free Minnesota Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NMI returned 2.60%/yr vs 2.09%/yr for DEFFX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NMI charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for DEFFX.

Доходность

Сравнение доходности NMI и DEFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) и Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMI показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у DEFFX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции NMI превзошли акции DEFFX по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.09% соответственно.

NMI

1 день
-0.14%
1 месяц
9.19%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.27%
3 года*
9.16%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.60%

DEFFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.59%
1 год
8.69%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMI и DEFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		11.50%10.52%7.03%1.90%-15.09%3.86%4.70%16.02%-8.07%7.49%
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		2.09%4.51%3.36%4.20%-9.79%2.13%4.02%7.35%0.89%5.36%

Correlation

The correlation between NMI and DEFFX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.15

The correlation between NMI and DEFFX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Income Fund, Inc.

Delaware Tax-Free Minnesota Fund

Часто сравнивают с NMI:
NMI с KYNNMI с NMTRXNMI с NPVNMI с FJMNXNMI с FLAAXNMI с NRKNMI с FUENX
Часто сравнивают с DEFFX:
DEFFX с DVMHXDEFFX с DDFLXDEFFX с IVINXDEFFX с IPOAXDEFFX с IBNAXDEFFX с DEGGXDEFFX с DLHIX

Доходность на риск

NMI vs. DEFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMI
Ранг доходности на риск NMI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DEFFX
Ранг доходности на риск DEFFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMI c DEFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) и Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIDEFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.58

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.94

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.51

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

8.89

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMI vs. DEFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMI на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DEFFX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMI и DEFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIDEFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.58

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.16

-0.82

Просадки

Сравнение просадок NMI и DEFFX

Максимальная просадка NMI за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки DEFFX в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMI и DEFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMIDEFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-14.70%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-3.62%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-7.31%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-14.70%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-14.70%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.21%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-1.81%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

1.02%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NMI и DEFFX

Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что NMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMIDEFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

1.41%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

2.63%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

3.52%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

4.71%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

4.34%

+10.59%

Сравнение комиссий NMI и DEFFX

NMI берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DEFFX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMI и DEFFX

Дивидендная доходность NMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DEFFX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		3.61%4.69%3.94%2.81%2.59%2.18%2.77%3.63%3.51%4.33%3.26%3.52%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		4.20%4.59%4.63%4.04%3.51%3.22%3.53%4.15%5.12%4.21%4.45%4.28%

Часто задаваемые вопросы

NMI and DEFFX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMI has higher volatility (7.28%) compared to DEFFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, NMI dropped -28.92% vs DEFFX's -14.70%.

DEFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMI и DEFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор