Сравнение NHYB с IBHJ
NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) and IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index while IBHJ tracks the Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NHYB charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for IBHJ.
Доходность
Сравнение доходности NHYB и IBHJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NHYB показывает доходность 1.99%, а IBHJ немного выше – 2.05%.
NHYB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHJ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYB и IBHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.99% | 1.24% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 2.05% | 1.42% |
Correlation
The correlation between NHYB and IBHJ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB vs. IBHJ — Ранг доходности на риск
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBHJ
Сравнение NHYB c IBHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYB | IBHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYB и IBHJ
Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и IBHJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.40% | -4.93% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.15% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.62% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB и IBHJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 4.16% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 5.91% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 5.91% | -2.30% |
Сравнение комиссий NHYB и IBHJ
NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBHJ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB и IBHJ
Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности IBHJ в 6.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.64% | 6.87% | 3.66% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB and IBHJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for IBHJ.
IBHJ has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 4.24% for NHYB.
NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.35% for IBHJ.
Подберите оптимальное распределение для NHYB и IBHJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор