Сравнение NGRRX с FAERX
NGRRX (Nuveen International Value Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, NGRRX returned 9.22%/yr vs 7.76%/yr for FAERX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NGRRX charges 0.89%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности NGRRX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции NGRRX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.76% соответственно.
NGRRX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.22%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение доходности по годам NGRRX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | 4.31% | 36.06% | 4.57% | 20.60% | -8.85% | 12.34% | 3.92% | 18.46% | -18.08% | 20.75% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between NGRRX and FAERX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1999 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between NGRRX and FAERX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGRRX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
NGRRX
FAERX
Сравнение NGRRX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGRRX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.34 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -0.55 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGRRX и FAERX
Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, примерно равная максимальной просадке FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGRRX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -60.14% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -7.29% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -14.00% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -36.62% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -36.62% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -5.89% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -14.36% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.19% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGRRX и FAERX
Nuveen International Value Fund (NGRRX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGRRX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 0.00% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 3.50% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 8.72% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.72% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.37% | -0.18% |
Сравнение комиссий NGRRX и FAERX
NGRRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGRRX и FAERX
Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
NGRRX Nuveen International Value Fund | 0.22% | 0.23% | 2.48% | 2.07% | 5.15% | 4.09% | 2.15% | 3.17% | 1.56% | 3.13% | 2.15% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
NGRRX and FAERX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGRRX has higher volatility (4.73%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, NGRRX dropped -59.12% vs FAERX's -60.14%.
NGRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGRRX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор