Сравнение NGAS.L с WDEF.L
NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - NGAS.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NGAS.L returned -24.98%/yr vs 4.44%/yr for WDEF.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NGAS.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности NGAS.L и WDEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NGAS.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NGAS.L показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у WDEF.L с доходностью 0.86%.
NGAS.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- 9.66%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- -34.14%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -23.06%
WDEF.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGAS.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGAS.L WisdomTree Natural Gas ETF | -7.29% | -24.72% | -26.18% | -65.28% | 20.27% | 25.42% | -43.27% | -40.74% | 2.93% | -14.75% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.86% | 42.47% | -8.04% | 25.07% | -24.69% | 17.98% | 12.71% | 34.71% | -20.72% | 10.69% |
Correlation
The correlation between NGAS.L and WDEF.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | -0.02 |
The correlation between NGAS.L and WDEF.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NGAS.L и WDEF.L
Секторы
NGAS.L
WDEF.L
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
NGAS.L
WDEF.L
-
Коммуникационные услуги
NGAS.L
-
WDEF.L
Потребительский циклический сектор
NGAS.L
-
WDEF.L
-
Потребительский защитный сектор
NGAS.L
-
WDEF.L
-
Энергетика
NGAS.L
-
WDEF.L
-
Финансовые услуги
NGAS.L
-
WDEF.L
-
Здравоохранение
NGAS.L
-
WDEF.L
Промышленность
NGAS.L
-
WDEF.L
Недвижимость
NGAS.L
-
WDEF.L
-
Технологии
NGAS.L
-
WDEF.L
Коммунальные услуги
NGAS.L
-
WDEF.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGAS.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
NGAS.L
WDEF.L
Сравнение NGAS.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGAS.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.06 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.18 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGAS.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.02 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.13 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.34 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок NGAS.L и WDEF.L
Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGAS.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -41.69% | -58.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -26.82% | -20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.31% | -26.82% | -43.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -41.69% | -51.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -15.16% | -84.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.09% | -11.68% | -77.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.35% | 9.64% | +23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGAS.L и WDEF.L
WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGAS.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 10.74% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 65.05% | -17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 74.52% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.04% | 44.75% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.66% | 43.57% | +7.09% |
Сравнение комиссий NGAS.L и WDEF.L
NGAS.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGAS.L и WDEF.L
Ни NGAS.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NGAS.L and WDEF.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for NGAS.L.
NGAS.L is categorized as Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for NGAS.L and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для NGAS.L и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор