Сравнение NGAS.L с QQQ3.L
NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - NGAS.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NGAS.L returned -23.06%/yr vs 43.93%/yr for QQQ3.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NGAS.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности NGAS.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGAS.L показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%. За последние 10 лет акции NGAS.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: -23.06% против 43.93% соответственно.
NGAS.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- 9.66%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- -34.14%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -23.06%
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 25.62%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 51.95%
- 1 год
- 124.35%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
Сравнение доходности по годам NGAS.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGAS.L WisdomTree Natural Gas ETF | -7.29% | -24.72% | -26.18% | -65.28% | 20.27% | 25.42% | -43.27% | -40.74% | 2.93% | -37.77% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 110.13% | 128.92% | -21.29% | 114.27% |
Correlation
The correlation between NGAS.L and QQQ3.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г. | 0.01 |
The correlation between NGAS.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGAS.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
NGAS.L
QQQ3.L
Сравнение NGAS.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGAS.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.44 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 10.78 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGAS.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 2.63 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.43 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | 0.73 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.82 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок NGAS.L и QQQ3.L
Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGAS.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -81.35% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -35.92% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.31% | -58.20% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -81.35% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.91% | -81.35% | -13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -2.48% | -97.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.09% | -19.62% | -69.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.35% | 11.49% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGAS.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) составляет 12.03%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGAS.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 14.73% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 34.78% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 47.01% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.04% | 62.24% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.66% | 59.91% | -9.25% |
Сравнение комиссий NGAS.L и QQQ3.L
NGAS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGAS.L и QQQ3.L
Ни NGAS.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NGAS.L and QQQ3.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NGAS.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NGAS.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
NGAS.L is categorized as Commodities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.49% for NGAS.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для NGAS.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор